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LIQUIDEZ, VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA Y SALTOS - Librería Bibliotecas Públicas

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LIQUIDEZ, VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA Y SALTOS
Titre:
LIQUIDEZ, VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA Y SALTOS. 2010 PREMIO TESIS DOCTORAL
Sous:
Auteur:
GONZÁLEZ URTEAGA, ANA
Más información
l'Éditorial:
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Une année d'édition :
2013
Matière
Financer
ISBN:
978-84-86116-72-9
les Pages :
69
Reliure :
Otros
Idioma:
Castellano
Disponibilité:
(Consulter)
8,00 € Acheter

Synopsis

Este trabajo estudia las tres características clave de los precios de los activos, liquidez, rentabilidad y riesgo, las cuales forman el conjunto de los tres puntos de referencia en la toma de decisiones de cualquier inversión financiera.
El objetivo es doble. En primer lugar, analizar el impacto de la liquidez en la selección de carteras, ya que además del rendimiento esperado y el riesgo, la liquidez es en sí misma un determinante de los precios de los activos. En segundo lugar, conscientes de la necesidad de modelos capaces de capturar las regularidades empíricas presentes en las variables financieras, examinar los efectos que factores como la volatilidad estocástica y los saltos tienen en la distribución de rendimientos de índices bursátiles internacionales así como de carteras de renta variable.

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